Индикатор ATR предназначен для определения волатильности рынка. По сути дела он показывает изменчивость рынка, определяя показатели значения свечей, количество которых мы посчитаем нужным проанализировать. Другими словами это показатель движения валютной пары за единицу времени. Индикатор ATR — является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. так он выглядит в терминале Metatrader:
Сам индикатор был разработан трейдером Дж. Уэллс Уайлдером (J. Welles Wilder Jr.). Впервые он был представлен публике в 1978 году (в книге «Новые концепции технических торговых систем»). Индикатор отображается, как и почти все осцилляторы, в отдельном окне под графиком. Читать ATR просто – чем больше его значение, тем больше уровень волатильности. По умолчанию для вычисления ATR используется значение, равное 14 дням. Его можно изменять, но, как правило, используют базовое. ATR можно применять на любых таймфреймах, хотя обычно применяют на 1-дневном или 4-часовом.
Формула расчета индикатора ATR
Для того, чтобы рассчитать средний истинный диапазон (ATR) Уайлдер предлагает определить истинный диапазон (TR). Сделать это можно тремя способами:
- разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).
Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:
ATR = Moving Average (TRj, n),
Где TRj = максимальное из трех значений.
Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.
Параметры индикатора ATR
У индикатора АТР есть только один параметр — период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14».
Применение на практике
Чем индикатор может быть нам полезен?
Как уже было сказано – он показывает текущую волатильность (за заданный период).
Например, значение индикатора 0.0023 – что это значит?
Это значит, что средний размер свечей за выбранный период равен 23 пунктам (0.0023 * 10000 = 23).
Самое простое использование полученных данных – учитывать ATR при выставлении стоп лосса.
Индикатор ATR — замечательный технический инструмент, позволяющий узнать волатильность валютной пары за определенный период. В этом состоит задача. На основании полученных данных о волатильности мы также можем вполне грамотно и логически обоснованно выставлять уровни StopLoss.
В нашем примере StopLoss должен быть не меньше 23 пунктов. Если мы выберем меньшее значение для стоп лосса, то можем пострадать от рыночного шума.
Кроме того данный индикатор можно назвать цикличным. Цикл роста сменяется циклом снижения и так далее. Это можно использовать при принятии торговых решений.
К примеру, мы открыли сделку на покупку и цена пошла в нашу сторону. Разумно фиксировать прибыль (или часть прибыли) когда ATR показывает новый локальный максимум. Это означает, что цена, вполне вероятно, около своего локального максимума и уже возможен откат. Таким образом мы сможем потом снова войти в рынок по более выгодной цене.
Недостатки индикатора.
К недостаткам индикатора можно отнести его запаздывание, а кроме того он не прогнозирует направление движения, лишь дает сигнал о том, что имеется всплеск или угасание рыночной активности.
