Трендовый индикатор ADX(Average Directional Movement Index)

ADX (индекс среднего направленного движения) – это индикатор, с помощью которого можно определить силу тренда.

Собственно говоря, это очередной осциллятор. Он принимает значения в диапазоне от 0 до 100. Слабость тренда говорят значения ниже 20, а а нахождение его в диапазоне от уровня 20 до уровня 50 говорят о том, что тренд сильный.  В отличие от стохастика, индикатор Average Directional Movement Index не определяет направление тренда. Он измеряет только силу. Поэтому его обычно используют, чтобы понять, зарождается ли на рынке новый тренд.

Использование ADX для определения силы тренда

Индикатор ADX показывает, существует ли на рынке направленное движение. Поэтому лучший способ использования данного индикатора – это оценка силы существующего тренда.

ADX состоит из трех линий, каждая из которых немного по-разному измеряет ценовой маневр:

• Линия ADX
• Линия DI+
• Линия DI-

Красная прямая линия, проходящая горизонтально через середину области индикатора – это уровень 25.

Когда синяя линия ADX падает ниже данной отметки 25, в рынке наблюдается флэт, или тренд слишком слаб для торговли. Когда она поднимается выше этой отметки, в рынке имеется достаточно сильный тренд.

Показатель между 30 и 50 – это признак очень сильного тренда.

Однако при значениях 50 и выше тренд считается на пике своего жизненного цикла – при этом заключать сделки не рекомендуется, так как рынок очень часто разворачивается после этого момента.

Значение между 30 и 50 говорит о невероятно сильном тренде, в котором велик шанс извлечь прибыль. Показатель выше 50 – это пик тренда; в такие моменты позиции открывать не стоит.

Индикатор ADX также может быть использован для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх — это может говорить об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Если же значение индикатора, находящееся выше отметки 40, снижается ниже этого уровня, то текущий тренд, скорее всего, теряет свою силу.

В случае наличия на рынке какой-либо тенденции — бычьей или медвежьей — расстояние между сигнальными линиями DI начинает увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении активности на рынке — расстояние между сигнальными линиями DI начинает сокращаться, а ADX — падает.

ADX лучше всего работает после периода консолидации и показывает ненадежные результаты после V-образных разворотов рынка и резких движениях против основной тенденции.

Настройки ADX

Индикатор имеет всего два основных параметра:

• Период — влияет на чувствительность к изменению цены, соответственно и на сигналы, при уменьшении более ранние и наоборот, Настройки периода в меньшую сторону, значений по умолчанию, менять особого смысла нет, так как сигналы DI, будут уж слишком ранние.
• Применить к — при нажатии выпадает меню, вариантов достаточно много но, на мой взгляд лучше применять как на рисунке ниже, но лучше, во избежание неприятного казуса при торговле, подобрать настройки индивидуально выбранного таймфрейма, хотя бы визуально посмотрев на график, ну а лучше подобрать необходимое значение протестировав на истории котировок предварительно оценив, как вы будете работать с этим инструментом.

Вообще, существующий набор параметров по умолчанию является вполне рабочим, поэтому изменять какие-либо настройки индикатора ADX смысла нет, можно все оставить как есть. Разве что, можно изменить графическое отображение. Цвета по умолчанию никуда не годятся, линий индикатора ADX просто не видно, поэтому лучше настроить на свой вкус. В остальном можно всё оставить как есть.

Недостатки индикатора

К недостаткам индикатора можно отнести его запаздывание, по сравнению с другими инструментами технического анализа, которые быстрее откликаются на изменения на рынке. Еще один недостаток – так называемые «шипы». Проблема возникает при пользовании индикатором, когда позиция остается открытой в течение длительного временного промежутка. Шипы часто появляются при переходе от продолжительного восходящего тренда к нисходящему (и наоборот).

Кроме того, индикатор ADX часто не способен расценить разворот, как новый тренд, направленный в другую сторону, так как при расчете учитывает те исторические данные, которые последнее время шли строго в одном направлении.

Предупреждение о рисках: Не рекомендуется использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как результат, может принести значительные убытки в процессе торговли.